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「ボリンジャーバンドの逆張り」について説明します。

「ボリンジャーバンド」の動画で説明した際に、分析の仕方は順張りと逆張りがあることを説明しました。
順張りは「ボリンジャーバンドの順張り」の動画で説明しますが、今から説明するのは逆張りです。
移動平均線±σに株価が入る確率が68.2％、移動平均線±2σに株価が入る確率が95.4％、移動平均線±3σに株価が入る確率が99.7％となることは、「ボリンジャーバンド」の動画で説明しました。
簡単に言えば、移動平均線±σに株価が入る確率は100日中68日、移動平均線±2σに株価が入る確率は100日中95日、移動平均線±3σに株価が入る確率は100日中99日です。
逆を言えば、移動平均線±σの外に株価が出るのは31.8％なので、移動平均線±σの外に出れば移動平均線±σの中に戻る可能性が高い訳です。
移動平均線±σの外に株価が出るとは、移動平均線＋σより株価が高くなったり、移動平均線−σより株価が安くなったりすることで、移動平均線±σの中に戻るとは、株価が移動平均線−σと移動平均線＋σの間になることです。
要は移動平均線＋σより株価が高いと株価は下がる可能性があるので売り、移動平均線−σより株価が安いと株価は上がる可能性があるので買いです。
出る杭は打たれて戻される可能性が高いとことです。
移動平均線±2σの外に株価が出るのは4.6％なのでなおさら中に戻る可能性が高く、移動平均線±3σは外に株価が出るのは0.3％なので中に戻る可能性が非常に高いことになります。
なので、移動平均線＋2σや＋3σより株価が高くなったら売り、移動平均線−2σや−3σより株価が安くなったら買いです。
他のテクニカル指標は今後の株価の予想をするのに対して、ボリンジャーバンドは今の株価の状態を示してくれます。
確率的に株価の異常な状態を示してくれて、その異常な状態が普通の状態に戻ると想定するのがボリンジャーバンドの逆張り手法です。
ただ、移動平均線±σに株価が入る確率が68.2％なので、31.8％は外に出ることになり、移動平均線±σで売買すると3回に1回は失敗することになります。
なので、移動平均線±2σや±3σを売買に使う方が成功率は高くなります。
では、移動平均線±2σや±3σの外に出ている銘柄を狙ったらかなりの確率で利益になるかと言うと、状況によります。
詳しくは「ボリンジャーバンドの順張り」の動画で説明しますが、ボリンジャーバンドは過去の株価から確率を出しているので、上昇トレンドや下降トレンドが新たにできた時はボリンジャーバンドの想定外で、移動平均線±2σや移動平均線±3σの外に出ることも多いです。
移動平均線±2σや±3σの外に出たからと単純に考えると失敗することになります。
それではどのような時に使えば良いのかと言うと、横ばいトレンドか持ち合い、すなわちボリンジャーバンドが収束している時は成功の可能性が高いです。
「ボリンジャーバンド」の動画で例に使ったイーエムネットジャパンの株価チャートではここです。
横ばいや持ち合いでは株価は上下していることが多いので、移動平均線から大きく離れて移動平均線±2σや±3σの外に出るような異常な状態になれば、中に戻る可能性が高いです。
しかし先ほど説明したように、今まではボリンジャーバンドが収束していても、ボリンジャーバンドが拡張し始めた時は上昇トレンドや下降トレンドができ始めた時なので、移動平均線±2σや±3σの外に出ることが多いと頭に入れて対応できるようにしておかないと、トレンドに乗って大きな損失出す可能性もあります。
拡張し始めた時の判断は、今までのボリンジャーバンドが急に上や下に曲がったら、拡張し始めたと考えて良いです。
ボリンジャーバンドが収束している時しか使えないのかと言うと、そうではありません。
ボリンジャーバンドは過去の株価からの確率なので、株価の方向性が変わった時には対応できませんが、過去の株価の傾向を考慮して計算した確率ならば、株価の異常値として使えます。
ボリンジャーバンドが拡張し始めた時は使えませんが、安定して拡張している時は上昇トレンドなり下降トレンドなりの最中なので、移動平均線±2σや±3σが買われすぎ、売られ過ぎの水準として使われることもあります。
上昇トレンドのときに株価が移動平均線＋2σや＋3σより上に出ると買われ過ぎて下がる可能性があるので売り、下降トレンドのときに株価が移動平均線−2σや−3σより下に出ると売られ過ぎて上がる可能性があるので買いです。
ただ、上昇トレンド中の一時的な下げや下降トレンド中の一時的な上げを狙うことになるので、早めに反対売買しないと失敗するので気を付けないといけません。
ボリンジャーバンドが収束しているときにしても、拡張しているときにしても、ボリンジャーバンドの逆張りは、短期的なデイトレードやスイングトレード向きですね。

実際の株価チャートで見てみましょう。 2737トーメンデバイスの2020年2月下旬から2020年7月下旬の日足チャートです。
ローソク足と線が７本描かれています。
真ん中のピンクの線が２５日移動平均線、25日線の上下の明るい緑が25日移動平均線＋σと25日移動平均線−σ、その上下のオレンジが25日移動平均線±2σ、その上下の濃い緑が25日移動平均線±3σです。
初めの方はボリンジャーバンドが拡張して下降トレンドになっていますが、途中から収束して横ばいになった感じですね。
まず下降トレンドの所から見てみましょう。
下落が加速しているときは25日移動平均線−2σや−3σの下に株価があっても、手を出さない方が良いですね。
下落の加速はボリンジャーバンドの角度で見ます。
ボリンジャーバンドが急角度に変化している周辺は手を出さないようにして、角度の変化がなくなったこの辺で売られ過ぎなら逆張りを狙います。
この陰線やこの陽線は25日移動平均線−2σを下回っているので、逆張り狙いで買いです。
25日移動平均線−2σを下回っているこの陰線やこの陽線で買って、下げ過ぎた株価が戻っていくのを期待します。
下げ過ぎを買った訳なので、株価が戻ってその下げ過ぎが訂正された所で利確することになります。
25日移動平均線まで戻れば売られ過ぎは訂正されたことになりますし、様子見て25日線まで戻るのは厳しいと思えば25日移動平均線−σより上まで戻って利確するのもありです。
この辺になるとボリンジャーバンドは収束していて、横ばいトレンドになっています。
ボリンジャーバンドが収束している時は25日移動平均線−2σや−3σだけでなく、25日移動平均線＋2σや＋3σも逆張りで仕掛けられます。
ボリンジャーバンドが収束している状態で、この陽線では株価が25日移動平均線＋2σの上に出ました。
ここで売りもありですし、次の日はひげで25日移動平均線＋3σの上に出た所を買われ過ぎで売りです。
ボリンジャーバンドが収束していて25日移動平均線＋3σの上の株価なら、戻す可能性高いので売りやすいですね。
その後は戻していますので、買われ過ぎの水準訂正として25日移動平均線で利確です。
様子見て25日線まで戻るのは厳しいと思えば、25日移動平均線＋σより下ぐらいの株価で利確でも良いです。
その後もボリンジャーバンドが収束している時に25日移動平均線−2σの下で買って25日移動平均線で利確、25日移動平均線＋2σの上で売って25日移動平均線で利確したら良いですね。
ボリンジャーバンドの逆張りは短期的なデイトレードやスイングトレードなどの短期トレードで使うことがわかったのではないでしょうか。